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Entre 1830 et 1839, les différents services provinciaux campèrent donc provisoirement à Arlon en attendant un retour attendu à Luxembourg. La situation s’éternisant, la Ville d’Arlon fit de gros efforts et de gros sacrifices pour permettre à l’Institution provinciale de travailler décemment.
Les services provinciaux furent tout d’abord logés dans la Maison Thyes, une imposante bâtisse située rue des Carmes. Mais, en 1836, le manque de place devint préoccupant. Aussi, le nouveau gouverneur, Joseph de Chimay, entreprit de louer l’immeuble de François Waltzing-Connerotte pour y transférer les services de l’administration centrale.
Il fallut encore attendre plusieurs années pour que le gouvernement provincial, avec l’appui du ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Nothomb, également député d’Arlon, se décide à construire un « hôtel du Gouvernement provincial ». Deux cent mille francs furent alloués à ce projet. Le journal l’Écho du Luxembourg écrivit le samedi 2 novembre 1844 à ce sujet : « Avec ces fonds, on ne fera, certes, pas un palais ; mais on fera un bâtiment, propre à loger le premier magistrat de la province, sinon d’une manière splendide, au moins convenable […] ».
Les plans du bâtiment furent dressés par l’architecte provincial Albert-Jean-Baptiste Jamot. On lui doit notamment la construction de l’ancien athénée devenu l’hôtel de ville d’Arlon, de la synagogue d’Arlon, de l’ancien palais de Justice d’Arlon et de l’église Saint-Nicolas à Battincourt. L’hôtel du Gouvernement provincial faisait partie d’un projet d’ensemble d’un tout nouveau quartier comprenant un palais de Justice, un hôtel de ville, des casernes, un hôpital, etc. Un site entièrement neuf choisi à l’extérieur du centre-ville et de ses fortifications. C’est donc à cette époque que la Ville d’Arlon créa la Place Léopold.
En 1849, soit quatre ans après la pose de la première pierre, le Palais provincial fut inauguré.
Aujourd’hui, la place Léopold et le Palais provincial se situent au coeur de la Ville d’Arlon devenue le centre administratif, économique, scolaire et culturel de la province de Luxembourg. Depuis 1830, la population du chef-lieu a quintuplé. L’ensemble formé par le Palais provincial, les jardins du Gouverneur et ses abords a été classé par l’arrêté royal en date du 12 février 1981 en raison de sa valeur historique, artistique et esthétique.
Aucun texte légal n’impose au Gouverneur de résider au Palais provincial. Selon le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, il se doit simplement de résider au sein de la province. Cependant, à la fois pour des raisons de coutume, mais également pour des raisons d’efficacité, le Gouverneur de la province de Luxembourg réside au Palais provincial d’Arlon.